Al-Sat Stratejileri Testi: Borsa İstanbul'da Hangisi İşe Yarıyor?
TradingView'de bilinen 16 al-sat stratejisini Borsa İstanbul'daki 631 hissede, her alış ve satışta %0,2 komisyon düşerek ve nakitte beklenen sürede TCMB politika faizi ekleyerek test ettik. Bir strateji ancak hem "al ve tut"u hem de sadece faizde beklemeyi geçerse işe yarar sayıldı.
Test tarihi: 22 Ekim 2026. Her hissenin grafiğinde bu stratejileri o hisse için kendiniz deneyebilirsiniz.
Sonuçlar
Getiriler hisselerin medyanıdır. "İkisini geçen", stratejinin hem al ve tut'tan hem de sadece nakitte beklemekten daha çok kazandırdığı hisselerin oranıdır.
| Strateji | Yükseliş getirisi | İkisini geçen | Düşüş getirisi | İkisini geçen | İşlem / yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| Al ve tut | +%208 | — | −%18 | — | — |
| Sadece nakit (TCMB faizi) | +%87 | — | +%128 | — | — |
| Trend takip | |||||
| Ichimoku bulutu | +%245 | %54 | +%73 | %23 | 4 |
| Keltner kanalı | +%221 | %51 | +%86 | %26 | 3,5 |
| 50 gün zirve kırılımı + ATR stop | +%228 | %50 | +%84 | %25 | 2,5 |
| Supertrend + SMA200 filtresi | +%225 | %50 | +%72 | %24 | 4 |
| Supertrend (10, 2) | +%256 | %53 | +%56 | %19 | 6,5 |
| UT Bot (ATR 10, 2) | +%254 | %54 | +%54 | %19 | 7 |
| MA kesişimi 20/50 | +%225 | %51 | +%52 | %16 | 3 |
| Kanal kırılımı 20/10 | +%224 | %49 | +%65 | %21 | 3,5 |
| Kaplumbağa 55/20 | +%206 | %46 | +%72 | %22 | 2 |
| UT Bot (ATR 10, 1) | +%207 | %45 | +%62 | %23 | 15 |
| MACD kesişimi | +%204 | %42 | +%33 | %12 | 10 |
| Parabolic SAR | +%201 | %40 | +%41 | %15 | 11 |
| MA kesişimi 50/200 (altın kesişim) | +%139 | %17 | +%41 | %8 | 1 |
| Dönüş ve dip alımı | |||||
| RSI 30/70 | +%105 | %21 | +%61 | %21 | 1,5 |
| Bollinger bandı | +%73 | %9 | +%46 | %14 | 3 |
| Yükselen trendde dip alımı | +%55 | %6 | +%105 | %21 | 1,5 |
Bulgular
- Faiz dahil bakınca hiçbir tek hisse stratejisi iki dönemde de hem al ve tut'u hem nakdi geçemedi.
- Yükselişte trend stratejileri (Ichimoku, Supertrend, UT Bot) al ve tut'a yakın ya da biraz üstünde kaldı; hisselerin yarısında ikisini birden geçti.
- Düşüşte hepsi kaybı azalttı, ama iki yıl boyunca nakitte faiz almak çoğu stratejiden daha çok kazandırdı.
- Geçmişte en iyi çıkan strateji sonraki dönemde de en iyi olmadı; tek hissede geriye dönük en iyi strateji büyük ölçüde şanstır.
- Sık işlem yapan stratejilerde (UT Bot 10/1, MACD, Parabolic SAR) komisyon belirleyici: binde 4 komisyonda avantajlarının çoğu kayboluyor.
- Tek hissede zamanlama yerine "hangi hisseleri tutmalı" sorusu işe yaradı: aylık model portföy.
Stratejiler
- Ichimoku bulutu: Fiyat bulutun üstünde ve Tenkan, Kijun'un üstündeyken AL; fiyat Kijun'un altına inince SAT.
- Keltner kanalı: Fiyat Keltner kanalının üst bandını aşınca AL, ortadaki 20 günlük ortalamanın altına inince SAT.
- 50 gün zirve kırılımı + ATR stop: Fiyat 50 günün en yüksek kapanışını aşınca AL; en yüksek kapanıştan 3 ATR düşünce SAT.
- Supertrend + SMA200 filtresi: Supertrend (10, 3) yalnız fiyat 200 günlük ortalamanın üstündeyken uygulanır; uzun düşüşlerde dışarıda kalır.
- Supertrend (10, 2): ATR'ye göre çizilen Supertrend çizgisi fiyatın altına geçince AL, üstüne geçince SAT.
- UT Bot (ATR 10, 2): UT Bot: fiyatın 2 ATR altından izleyen bir stop. Fiyat stopun üstündeyken hissede kalınır.
- MA kesişimi 20/50: 20 günlük ortalama 50 günlüğün üstündeyken hissede kalınır. Az işlem yapar.
- Kanal kırılımı 20/10: Fiyat 20 günün zirvesini aşınca AL, 10 günün dibinin altına inince SAT.
- Kaplumbağa 55/20: Kaplumbağa kuralı: 55 günün zirvesi aşılınca AL, 20 günün dibi kırılınca SAT.
- UT Bot (ATR 10, 1): UT Bot'un hızlı sürümü (1 ATR). Çok işlem yapar; komisyona en duyarlı olanlardan.
- MACD kesişimi: MACD çizgisi sinyal çizgisini yukarı keserse AL, aşağı keserse SAT.
- Parabolic SAR: Parabolic SAR noktaları fiyatın altına geçince AL, üstüne geçince SAT. Sık işlem yapar.
- MA kesişimi 50/200 (altın kesişim): 50 günlük ortalama 200 günlüğün üstündeyken hissede kalınır (altın ve ölüm kesişimi).
- RSI 30/70: RSI 30'un altından yukarı dönünce AL, 70'in üstünden aşağı dönünce SAT.
- Bollinger bandı: Fiyat alt banttan içeri dönünce AL, üst banttan içeri dönünce SAT.
- Yükselen trendde dip alımı: Fiyat 200 günlük ortalamanın üstündeyken RSI 40'ın altına inince AL; RSI 65'i aşınca ya da trend bozulunca SAT.
Yöntem ve sınırlar
Stratejiler yalnız alış yönlüdür ve günlük kapanış fiyatıyla hesaplanır; sinyal günü kapanışında alım ya da satım yapıldığı varsayılır. Komisyon her alış ve satışta %0,2; nakitte beklenen sürede para TCMB politika faizini (1 hafta vadeli repo) kazanır. Vergi ve fiyat kayması hesaba katılmaz. İki dönem ayrı ayrı değerlendirildi: Ağustos 2022 – Ekim 2024 ve Ekim 2024 – Ekim 2026. Bir günde %35'ten büyük hareket gösteren dönemler veri hatası sayılıp dışarıda bırakıldı. Test yalnız bugün borsada işlem gören hisselerle yapıldı. Geçmiş sonuç geleceği garanti etmez; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.